Finaltis EfficientBeta™ Euro
Au-delà du Smart Beta et du Minimum Variance, le Beta Efficient, une approche issue de la recherche Finaltis.
Orientation et Philosophie
Finaltis EfficientBeta™ Euro a pour objectif de surperformer l’indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée. L'approche novatrice utilisée est basée sur une meilleure estimation des paramètres de volatilité et de corrélation pour construire des portefeuilles de variance minimum.
Le Fonds intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
Echelle de risque (SRRI) : 6/7
Cet indicateur synthétique de risque et de rendement va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus fort). Il permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. Le profil de risque pourra évoluer dans le temps.
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans
Style et Points Forts
Performance annualisée sur 5 ans de la Part I : 2,76%
Volatilité annualisée sur 5 ans de la Part I : 18,87%
| Part I | Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | -1,72 % | -7,86 % | -16,90 % | 6,53 % | 5,17 % | 4,92 % | -0,94 % | 3,50 % | -- | -- | -- | -- | -9,31 % |
| 2020 | 0,74 % | -10,44 % | -19,70 % | 8,77 % | 7,20 % | 3,11 % | -0,81 % | 1,09 % | -- | -- | -- | -- | -12,66 % |
| 2019 | 5,51 % | 2,31 % | 3,79 % | 2,56 % | -2,99 % | 4,59 % | 0,34 % | 1,95 % | 3,26 % | 0,45 % | 1,84 % | -- | 25,98 % |
| Indice | 6,25 % | 4,05 % | 1,39 % | 5,02 % | -5,70 % | 5,23 % | 0,12 % | -1,27 % | 3,66 % | 1,25 % | 2,79 % | 1,22 % | 26,09 % |
| 2018 | 2,16 % | -4,04 % | -3,09 % | 4,79 % | -2,69 % | -0,82 % | 3,90 % | -0,11 % | -2,43 % | -6,89 % | -0,21 % | -7,13 % | -16,04 % |
| Indice | 3,26 % | -3,79 % | -2,12 % | 4,95 % | -1,50 % | -0,82 % | 3,51 % | -2,62 % | -0,23 % | -6,62 % | -1,09 % | -5,76 % | -12,73 % |
| 2017 | -0,51 % | 1,57 % | 5,68 % | 2,47 % | 5,54 % | -4,10 % | -0,13 % | -0,36 % | 3,32 % | 2,26 % | 0,17 % | 0,87 % | 17,66 % |
| Indice | -0,99 % | 2,61 % | 5,39 % | 2,34 % | 1,60 % | -2,61 % | 0,43 % | -0,40 % | 4,51 % | 2,32 % | -1,98 % | -0,99 % | 12,55 % |
| 2016 | -2,64 % | -4,33 % | 3,56 % | -0,49 % | 0,34 % | -4,12 % | 7,49 % | 0,28 % | 0,98 % | -2,41 % | -3,94 % | 3,78 % | -2,21 % |
| Indice | -6,84 % | -3,00 % | 2,79 % | 1,19 % | 2,80 % | -7,71 % | 6,30 % | 1,30 % | -0,06 % | 1,20 % | -0,36 % | 7,06 % | 3,60 % |
| 2015 | 14,72 % | 5,47 % | 4,32 % | 0,28 % | 1,31 % | -4,28 % | 4,93 % | -11,86 % | -4,40 % | 9,03 % | 2,45 % | -4,21 % | 16,12 % |
| Indice | 7,20 % | 7,34 % | 2,98 % | -1,30 % | 0,51 % | -3,93 % | 4,71 % | -8,29 % | -4,48 % | 9,53 % | 2,94 % | -5,03 % | 10,92 % |
| 2014 | -3,07 % | 6,06 % | 0,75 % | 1,50 % | 4,29 % | 0,40 % | -2,94 % | 1,39 % | 0,69 % | 0,17 % | 6,85 % | -0,11 % | 16,61 % |
| Indice | -2,08 % | 4,94 % | 0,37 % | 0,88 % | 2,54 % | -0,93 % | -3,40 % | 1,61 % | 0,81 % | -2,62 % | 4,66 % | -2,30 % | 4,14 % |
| 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,04 % | 0,04 % |
| Indice | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,65 % | 2,65 % |
| FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. |
FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La comparaison avec l’indicateur de référence ne peut qu’être indicative.
Dernières publications
Introduction d’une pondération exponentielle des données de séries temporelles pour l’ajustement de volatilité.
Cette Lettre de Recherche décrit les circonstances et résume les principes de recherche conduisant à l’introduction d’une évolution de la méthode...
Voir +
Le portefeuille de mars 2020 réalise un bon deuxième mois.
Le présent document traite du comportement de ce portefeuille entre le 22 avril et le 21 mai.
Voir +
Portefeuille de mars 2020 : Des résultats de premier mois très positifs...
Le FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro est un fonds investi en actions de la zone Euro recherchant une surperformance à isovolatilité en comparaison à...
Voir +