Finaltis EfficientBeta™ Euro

Vise à surperformer l'indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée.

Orientation et Philosophie

Finaltis EfficientBeta™ Euro vise à surperformer l'indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée. L'approche innovante utilisée est fondée sur une meilleure estimation des paramètres de volatilité et de corrélation pour construire des portefeuilles à variance minimale.

Le Fonds intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ; il est classifié SFDR 8. Finaltis EfficientBeta Euro a obtenu le label ESG LuxFlag le 1er juillet 2022.

Logo LuxFlag ESG

Échelle de risque (SRI): 4/7

Cet indicateur synthétique de risque et de rendement va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Il mesure le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel est exposé le capital des investisseurs. Le profil de risque peut évoluer dans le temps.

Durée minimale de placement recommandée : 5 ans

Style et Points Forts

Performance annualisée sur 7 ans de la Part I : 3,98%
Volatilité annualisée sur 7 ans de la Part I : 17,79%

Part I Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Année
2023 6,94 % 4,04 % -0,34 % 4,20 % -5,35 % 1,83 % 0,06 % -2,72 % -5,79 % -2,96 % 5,08 % -- 4,14 %
Indice 9,31 % 1,92 % 0,38 % 1,44 % -2,51 % 3,81 % 2,05 % -3,10 % -3,12 % -3,34 % 8,00 % -- 14,83 %
2022 -6,24 % -1,70 % 3,30 % 1,39 % -2,38 % -8,86 % 4,15 % -5,35 % -11,75 % 7,44 % 5,02 % -2,49 % -17,80 %
Indice -3,74 % -5,18 % -0,23 % -1,70 % 0,41 % -9,38 % 7,30 % -5,02 % -6,23 % 7,98 % 8,09 % -3,47 % -12,31 %
2021 -0,78 % -0,95 % 8,26 % 2,56 % 4,51 % 2,88 % 3,73 % 3,12 % -6,43 % 4,25 % -2,32 % 6,55 % 27,40 %
Indice -1,37 % 3,61 % 6,61 % 2,20 % 2,49 % 0,98 % 1,46 % 2,63 % -3,38 % 4,19 % -3,21 % 4,93 % 22,67 %
2020 0,74 % -10,44 % -19,70 % 8,77 % 7,20 % 3,11 % -0,81 % 1,09 % 0,56 % -5,86 % 11,37 % 0,69 % -7,27 %
Indice -1,72 % -7,86 % -16,90 % 6,53 % 5,17 % 4,92 % -0,94 % 3,50 % -1,81 % -5,73 % 16,97 % 2,09 % 0,25 %
2019 5,51 % 2,31 % 3,79 % 2,56 % -2,99 % 4,59 % 0,34 % 1,95 % 3,26 % 0,45 % 1,84 % -- 25,98 %
Indice 6,25 % 4,05 % 1,39 % 5,02 % -5,70 % 5,23 % 0,12 % -1,27 % 3,66 % 1,25 % 2,79 % 1,22 % 26,11 %
2018 2,16 % -4,04 % -3,09 % 4,79 % -2,69 % -0,82 % 3,90 % -0,11 % -2,43 % -6,89 % -0,21 % -7,13 % -16,04 %
Indice 3,26 % -3,79 % -2,12 % 4,95 % -1,50 % -0,82 % 3,51 % -2,62 % -0,23 % -6,62 % -1,09 % -5,76 % -12,72 %
2017 -0,51 % 1,57 % 5,68 % 2,47 % 5,54 % -4,10 % -0,13 % -0,36 % 3,32 % 2,26 % 0,17 % 0,87 % 17,65 %
Indice -0,99 % 2,61 % 5,39 % 2,34 % 1,60 % -2,61 % 0,43 % -0,40 % 4,51 % 2,32 % -1,98 % -0,99 % 12,55 %
2016 -2,64 % -4,33 % 3,56 % -0,49 % 0,34 % -4,12 % 7,49 % 0,28 % 0,98 % -2,41 % -3,94 % 3,78 % -2,21 %
Indice -6,34 % -3,00 % 2,79 % 1,19 % 2,16 % -6,14 % 5,18 % 1,30 % -0,06 % 1,20 % -0,36 % 7,06 % 4,15 %
2015 14,72 % 5,47 % 4,32 % 0,28 % 1,31 % -4,28 % 4,93 % -11,86 % -4,40 % 9,03 % 2,45 % -4,21 % 16,13 %
Indice 7,20 % 7,34 % 2,98 % -1,30 % 0,51 % -3,93 % 4,71 % -8,29 % -4,48 % 9,53 % 2,94 % -5,54 % 10,33 %
2014 -3,07 % 6,06 % 0,75 % 1,50 % 4,29 % 0,40 % -2,94 % 1,39 % 0,68 % 0,17 % 6,85 % -0,11 % 16,61 %
Indice -2,08 % 4,94 % 0,37 % 0,88 % 2,54 % -0,93 % -3,40 % 1,61 % 0,81 % -2,62 % 4,66 % -2,30 % 4,14 %
2013 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,04 % 0,04 %
Indice -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,82 % 0,82 %
FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La comparaison avec l’indicateur de référence ne peut qu’être indicative.

Scénarios de performances

Scénarios de performances

Période de détention recommandée: 5 ans
Exemple d'investissement: 10000 EUR
Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
Scénarios
Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 1600 EUR 1640 EUR
Rendement annuel moyen -84.01% -30.32%
Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8110 EUR 8110 EUR
Rendement annuel moyen -18.94% -4.10%
Intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10620 EUR 13080 EUR
Rendement annuel moyen 6.19% 5.52%
Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 14210 EUR 17890 EUR
Rendement annuel moyen 42.11% 12.34%
Inscrivez-vous à nos publications !

Merci, votre message a bien été envoyé.

Désolé , une erreur inattendue est survenue, veuillez réesayer.

Dernières publications

Jul. 2020 Introduction d’une pondération exponentielle des données de séries temporelles pour l’ajustement de volatilité.

Introduction d’une pondération exponentielle des données de séries temporelles pour l’ajustement de volatilité.

Cette Lettre de Recherche décrit les circonstances et résume les principes de recherche conduisant à l’introduction d’une évolution de la méthode...

Voir +
May. 2020 Le portefeuille de mars 2020 réalise un bon deuxième mois.

Le portefeuille de mars 2020 réalise un bon deuxième mois.

Le présent document traite du comportement de ce portefeuille entre le 22 avril et le 21 mai.

Voir +
Apr. 2020 Portefeuille de mars 2020 : Des résultats de premier mois très positifs...

Portefeuille de mars 2020 : Des résultats de premier mois très positifs...

Le FCP Finaltis EfficientBeta™ Euro est un fonds investi en actions de la zone Euro recherchant une surperformance à isovolatilité en comparaison à...

Voir +