Finaltis EfficientBeta™ Euro
Au-delà du Smart Beta et du Minimum Variance, le Beta Efficient, une approche issue de la recherche Finaltis.
Orientation et Philosophie
Finaltis EfficientBeta™ Euro a pour objectif de surperformer l’indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée. L'approche novatrice utilisée est basée sur une meilleure estimation des paramètres de volatilité et de corrélation pour construire des portefeuilles de variance minimum.
Le Fonds intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
Style et Points Forts
Performance annualisée sur 3 ans de la Part I : 8,87%
| Part I | Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5,51 % | 2,31 % | 3,79 % | 2,56 % | -2,99 % | 4,59 % | 0,34 % | 1,95 % | 3,26 % | 0,45 % | 1,84 % | -- | 25,98 % |
| Indice | 6,25 % | 4,05 % | 1,39 % | 5,02 % | -5,70 % | 5,23 % | 0,12 % | -1,27 % | 3,66 % | 1,25 % | 2,79 % | -- | 24,57 % |
| 2018 | 2,16 % | -4,04 % | -3,09 % | 4,79 % | -2,69 % | -0,82 % | 3,90 % | -0,11 % | -2,43 % | -6,89 % | -0,21 % | -7,13 % | -16,04 % |
| Indice | 3,26 % | -3,79 % | -2,12 % | 4,95 % | -1,50 % | -0,82 % | 3,51 % | -2,62 % | -0,23 % | -6,62 % | -1,09 % | -5,76 % | -12,73 % |
| 2017 | -0,51 % | 1,57 % | 5,68 % | 2,47 % | 5,54 % | -4,10 % | -0,13 % | -0,36 % | 3,32 % | 2,26 % | 0,17 % | 0,87 % | 17,66 % |
| Indice | -0,99 % | 2,61 % | 5,39 % | 2,34 % | 1,60 % | -2,61 % | 0,43 % | -0,40 % | 4,51 % | 2,32 % | -1,98 % | -0,99 % | 12,55 % |
| 2016 | -2,64 % | -4,33 % | 3,56 % | -0,49 % | 0,34 % | -4,12 % | 7,49 % | 0,28 % | 0,98 % | -2,41 % | -3,94 % | 3,78 % | -2,21 % |
| Indice | -6,84 % | -3,00 % | 2,79 % | 1,19 % | 2,80 % | -7,71 % | 6,30 % | 1,30 % | -0,06 % | 1,20 % | -0,36 % | 7,06 % | 3,60 % |
| 2015 | 14,72 % | 5,47 % | 4,32 % | 0,28 % | 1,31 % | -4,28 % | 4,93 % | -11,86 % | -4,40 % | 9,03 % | 2,45 % | -4,21 % | 16,12 % |
| Indice | 7,20 % | 7,34 % | 2,98 % | -1,30 % | 0,51 % | -3,93 % | 4,71 % | -8,29 % | -4,48 % | 9,53 % | 2,94 % | -5,03 % | 10,92 % |
| 2014 | -3,07 % | 6,06 % | 0,75 % | 1,50 % | 4,29 % | 0,40 % | -2,94 % | 1,39 % | 0,69 % | 0,17 % | 6,85 % | -0,11 % | 16,61 % |
| Indice | -2,08 % | 4,94 % | 0,37 % | 0,88 % | 2,54 % | -0,93 % | -3,40 % | 1,61 % | 0,81 % | -2,62 % | 4,66 % | -2,30 % | 4,14 % |
| 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,04 % | 0,04 % |
| Indice | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,65 % | 2,65 % |
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